[1]汤龙坤.太阳黑子数时间序列的R/S分析[J].华侨大学学报(自然科学版),2008,29(4):627-629.[doi:10.11830/ISSN.1000-5013.2008.04.0627]
　TANG Long-kun.Rescaled Range Analysis on Time Series of Sunspot Numbers[J].Journal of Huaqiao University(Natural Science),2008,29(4):627-629.[doi:10.11830/ISSN.1000-5013.2008.04.0627]
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太阳黑子数时间序列的R/S分析()
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《华侨大学学报（自然科学版）》[ISSN:1000-5013/CN:35-1079/N]

卷:
第29卷
期数:
2008年第4期
页码:
627-629
栏目:
出版日期:
2008-10-20

文章信息/Info

Title:
Rescaled Range Analysis on Time Series of Sunspot Numbers
文章编号:
1000-5013(2008)04-0627-03
作者:
汤龙坤
华侨大学数学科学学院
Author(s):
TANG Long-kun
School of Mathematical Sciences, Huaqiao University, Quanzhou 362021, China
关键词:
太阳黑子数;  HURST指数;  R/S分析法;  时间序列;  混沌
Keywords:
sunspot numbers;  HURST exponent;  rescaled range analysis;  time series;  chaos
分类号:
P182.41
DOI:
10.11830/ISSN.1000-5013.2008.04.0627
文献标志码:
A
摘要:
对估算HURST指数的R/S(重标极差)分析法做适当的改进,突破时间序列的长度是合数的限制,使得改进的R/S分析法更具有普遍适用性.比较两种方法计算月均太阳黑子数的HURST指数,发现用改进的R/S分析法比R/S分析法得到的HURST指数稍小点,两种方法均表明太阳黑子数时间序列具有长期记忆性.
Abstract:
An adjusted rescaled range analysis in computing HURST exponent is made,by breaking out the limit that the length of time series must be composite number.Our method can be widely applied.Comparing the two methods to estimate the HURST exponent of monthly sunspot numbers.We find the HURST exponent by adjusted rescaled range analysis(R/S) is less little than that by R/S.Both imply that there exist a long persistence and chaoticity in sunspot numbers time series.

参考文献/References:

[1] 张勤. 太阳黑子相对数的分维研究 [J]. 天文学报, 1994(1):27-32.
[2] 顾圣士, 王志谦, 程极泰. 太阳黑子数时间序列的分形研究及预测 [J]. 应用数学和力学, 1999(1):79-84.doi:10.3321/j.issn:1000-0887.1999.01.011.
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[5] 彼得斯 E E, 储海林. 分形市场分析 [M]. 北京:经济科学出版社, 2002.

备注/Memo

备注/Memo:
华侨大学科研基金资助项目(04HZR07,08QZR10)
更新日期/Last Update: 2014-03-23